法律解析：

如果被小额贷款公司骚扰，可以向相关部门进行举报，比如银保监会、地方金融监管部门等。

当遭遇到小额贷款公司的骚扰时，首先要明确具体的骚扰行为表现。可能包括频繁的电话骚扰、发送大量垃圾短信、威胁恐吓等。在决定举报之前，最好收集和保留相关的证据，例如骚扰电话的通话记录、短信内容等，这将有助于举报的有效性和处理的及时性。

银保监会是重要的监管机构，对小额贷款公司等金融机构有监管职责。可以通过其官方网站或其他指定渠道，提交举报信息和相关证据。地方金融监管部门同样对辖区内的小额贷款公司进行监督管理，也可向其反映情况。

还可以考虑向公安机关报案，尤其是在涉及到威胁、恐吓等违法行为时。公安机关会依据法律规定进行调查和处理。同时，也可以向消费者协会等组织寻求帮助和建议，他们可能会提供一些指导和支持。

在举报过程中，要确保提供的信息准确、详细、真实，以便相关部门能够准确了解情况并采取有效的措施。要注意的是，不同地区的举报渠道和具体流程可能会有所不同，需要根据当地的实际情况进行操作。同时，自身也要增强法律意识和自我保护意识，避免陷入不必要的麻烦和风险。

法律依据：

《中华人民共和国治安管理处罚法》 第四十二条

有下列行为之一的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：

（一）写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的；

（二）公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的；

（三）捏造事实诬告陷害他人，企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的；

（四）对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的；

（五）多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息，干扰他人正常生活的；

（六）偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。