遇到卖保健品的违法行为，可以向当地的市场监督管理部门、消费者协会或公安机关进行举报。

在日常生活中，如果发现有卖保健品的存在违法行为，及时举报是非常重要的。首先，可以向当地的市场监督管理部门进行举报。市场监督管理部门具有监管市场经营活动的职责，对于保健品销售中的虚假宣传、夸大功效、无证经营等违法行为，他们有权进行调查和处理。

消费者协会也是一个可以举报的渠道。消费者协会致力于维护消费者的合法权益，对于消费者在购买保健品过程中遇到的问题，如欺诈、质量问题等，消费者协会可以提供帮助和支持，并协调相关部门进行处理。

此外，如果卖保健品的行为涉及到违法犯罪，如诈骗、传销等，还可以向公安机关进行举报。公安机关具有打击违法犯罪的职责，他们会对举报的情况进行调查，如果涉嫌犯罪，将依法追究相关人员的刑事责任。

在举报时，应尽量提供详细的信息，如卖保健品的地点、人员、产品名称、宣传内容、交易凭证等，以便相关部门能够更有效地进行调查和处理。同时，要注意保护自己的个人信息和安全，避免遭到不必要的麻烦。

总之，遇到卖保健品的违法行为，不要犹豫，及时向相关部门举报，维护自己和其他消费者的合法权益，共同营造一个健康、公平的市场环境。

《中华人民共和国消费者权益保护法》 第三十九条

消费者和经营者发生消费者权益争议的，可以通过下列途径解决：

（一）与经营者协商和解；

（二）请求消费者协会或者依法成立的其他调解组织调解；

（三）向有关行政部门投诉；

（四）根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁；

（五）向人民法院提起诉讼。