如果您收到了网贷平台发送的威胁短信，您可以采取以下措施进行投诉：

1、保留证据：将威胁短信保存下来，包括发送时间、内容、发信人等信息，这些将有助于您后续的投诉。

2、联系平台客服：向网贷平台的客服部门投诉，说明您收到的威胁短信，并要求他们采取措施解决问题。

3、向相关部门投诉：您可以向当地的金融监管部门、消费者协会等投诉，这些部门将对您的投诉进行调查和处理。

4、报警：如果您认为威胁短信已经构成了违法犯罪行为，您可以向当地警方报案，寻求法律帮助。

建议参考：

1、了解相关法律法规：在投诉之前，了解相关的法律法规，中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国网络安全法》等，这将有助于您更好地维护自己的权益。

2、保持冷静：在处理威胁短信时，保持冷静，不要惊慌失措，以免被不法分子利用。

3、不要轻易相信威胁：不要轻易相信威胁短信中的内容，不要随意透露个人信息或进行转账等操作。

4、及时采取措施：一旦收到威胁短信，应及时采取措施，避免事态扩大。

相关法条：

《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十六条规定：“消费者向有关行政部门投诉的，该部门应当自收到投诉之日起七个工作日内，予以处理并告知消费者。”

《中华人民共和国网络安全法》第四十六条规定：“任何个人和组织应当对其使用网络的行为负责，不得设立用于实施诈骗，传授犯罪方法，制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组，不得利用网络发布涉及实施诈骗，制作或者销售违禁物品、管制物品以及其他违法犯罪活动的信息。”

小编总结：

如果您收到了网贷平台发送的威胁短信，不要惊慌失措，应及时采取措施进行投诉，您可以向网贷平台客服投诉、向相关部门投诉或报警处理，在处理威胁短信时，要保持冷静，不要轻易相信威胁内容，不要随意透露个人信息或进行转账等操作，了解相关法律法规，及时采取措施，维护自己的合法权益。